Turtle: глава первая – Robo.trading

Turtle: Глава первая

Залог успеха — самодисциплина. Это справедливо в любой игре. Знание правил игры — это необходимое условие для успеха, но недостаточное. Выигрывает тот, кто одолел самого себя!

Ричард Деннис

Полная торговая система

Фото 1.  Билл Экхарт (слева) и Ричард Деннис (справа)

Торговая стратегия «Черепаха» была законченной торговой системой, которая охватывала все аспекты торговли и практически не оставляла места субъективным прихотям трейдера. Остальные успешные трейдеры тоже используют механические торговые системы. Это не случайно. Хорошая механическая торговая система автоматизирует весь процесс торговли. Система предоставляет ответы на каждое из решений, которое трейдер должен принять во время торговли. Система облегчает трейдеру последовательную торговлю, поскольку существует ряд правил, которые конкретно определяют, что именно следует делать. Механика торговли не оставлена на усмотрение трейдера.

Если вы знаете, что Ваша система зарабатывает деньги в долгосрочной перспективе, легче принимать сигналы и торговать в соответствии с системой в периоды убытков. Если Вы полагаетесь на свое собственное суждение во время торговли, Вы можете обнаружить, что боитесь, когда Вам нужно быть смелым, и смелым, когда Вы должны быть осторожны. Если у Вас есть механическая торговая система, которая работает, и Вы следуете ей последовательно, Ваша торговля будет последовательной, несмотря на внутреннюю эмоциональную борьбу, которая может возникнуть из-за длинной серии убытков или большой прибыли. Уверенность, последовательность и дисциплина, обеспечиваемые тщательно протестированной механической системой, являются ключом к успеху многих наиболее прибыльных трейдеров. Торговая система «Черепаха» была законченной торговой системой. Его правила охватывали все аспекты торговли и не оставляли решений субъективным прихотям трейдера. В нем были все компоненты полной торговой системы.

 

Компоненты полной системы

Полная торговая система охватывает каждое из решений, необходимых для успешной торговли:

  • Рынки: Что купить или продать
  • Определение размера позиции: Сколько купить или продать
  • Входы: Когда покупать или продавать
  • Стопы: Когда выходить из проигрышной позиции
  • Выходы: Когда выходить из выигрышной позиции
  • Тактика: Как купить или продать

 

Рынки: Что купить или продать

Первое решение заключается в том, что покупать и продавать, или, по сути, на каких рынках торговать. Если Вы торгуете на слишком небольшом количестве рынков, Вы значительно снижаете свои шансы попасть в тренд. В то же время, Вы не хотите торговать на рынках, которые имеют слишком низкий объем торговли или плохо торгуются.

 

Определение размера позиции: Сколько купить или продать

 

Фото 2. «Доходы учеников», Wall Street Journal (1989)

Решение о том, сколько покупать или продавать, является абсолютно фундаментальным, и, тем не менее, большинством трейдеров оно часто игнорируется или неправильно обрабатывается. Сколько купить или продать, влияет как на диверсификацию, так и на управление капиталом. Диверсификация — это попытка распределить риск по многим инструментам и увеличить возможность получения прибыли за счет увеличения возможностей для ловли успешных сделок. Для правильной диверсификации необходимо делать одинаковые, если не идентичные ставки на разные инструменты. Управление капиталом на самом деле заключается в контроле над риском, не ставя так много, что у Вас кончатся деньги до того, как начнутся хорошие тренды. Сколько покупать или продавать — это самый важный аспект торговли. Большинство начинающих трейдеров слишком сильно рискуют в каждой сделке и значительно увеличивают свои шансы обанкротиться, даже если у них правильный стиль торговли.

 

Входы: Когда покупать или продавать

Решение о том, когда покупать или продавать, часто называют решением о входе. Автоматизированные системы генерируют сигналы на вход, которые определяют точную цену и рыночные условия для входа в рынок, будь то покупка или продажа (длинная или короткая позиция, то есть лонг или шорт).

 

Стопы: Когда выходить из проигрышной позиции

Трейдеры, которые не сокращают свои потери, не будут успешными в долгосрочной перспективе. Самая важная вещь в сокращении Ваших потерь — это заранее определить точку (цену), при которой Вы закроете свою убыточную позицию.

 

Выходы: Когда выходить из выигрышной позиции

Многие «торговые системы», которые продаются в виде законченных торговых систем, специально не касаются выхода из выигрышных позиций. Тем не менее вопрос о том, когда выйти из выигрышной позиции, имеет решающее значение для прибыльности системы. Любая торговая система, которая не учитывает выход из выигрышных позиций, не является полной торговой системой.

 

Тактика: Как купить или продать

Как только сигнал сгенерирован, тактические соображения относительно механики исполнения становятся важными. Это особенно верно для крупных счетов, где вход и выход из позиций может привести к значительному неблагоприятному движению цены или влиянию на рынке.

 

Резюме первой главы

Использование механической системы — лучший способ постоянно зарабатывать деньги на трейдинге. Если Вы знаете, что Ваша система зарабатывает деньги в долгосрочной перспективе, легче принимать сигналы и следить за системой в периоды потерь. Если Вы полагаетесь на собственное суждение, во время торговли Вы можете обнаружить, что Вы боитесь, когда Вам нужно быть смелым или мужественным, когда Вы должны бояться. Если у Вас есть прибыльная механическая торговая система, и Вы неукоснительно следуете ей, то Ваша торговля будет прибыльной, и эта система поможет Вам пережить эмоциональную борьбу, которая неизбежно является результатом длинной серии потерь или большой прибыли. Торговая система, которая использовалась «Черепахами», была полной торговой системой. Это было основным фактором нашего успеха. Наша система облегчала торговлю последовательно и успешно, потому что она не оставляла важных решений на усмотрение трейдера.

/

Robo.Trading

eVe Developer
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять