Turtle: Глава шестая – Robo.trading

Turtle: Глава шестая

  • Выходы
  • Выходы «черепахи»
  • Трудные выходы

Вы никогда не можете обанкротиться, получая прибыль

Цитата из оригинала

 

Выходы

Примечание переводчика: в данном случае называть выходы из позиции «Черепах» тейк-профитами было бы не совсем корректно (хотя во многих других переводах это так и названо). Потому как закрытие позиции по этим правилам часто будет убыточным, а не прибыльным.

«Черепахи» использовали выходы на основе прорыва для прибыльных позиций. Слишком ранний выход из выигрышных позиций, то есть «слишком быстрое получение прибыли», является одной из самых распространенных ошибок при торговле по трендовым системам.

Цены никогда не идут всё время вверх. Поэтому необходимо позволить ценам идти против Вас, если Вы собираетесь следовать тренду. В начале тренда это часто может означать, что приличная прибыль от 10% до 30% постепенно исчезает до получения небольшого убытка. В середине тренда это может означать снижение прибыли, скажем, с 80–100% до 30–40%. Соблазн зафиксировать прибыль может быть очень велик.

«Черепахи» знали, что получение прибыли может иметь значение между выигрышем и проигрышем. Система «Черепаха» входит в позицию на прорывах канала, но большинство прорывов не приводит к длительным большим трендам. Это означает, что большинство сделок, которые совершали «Черепахи», приводили к убыткам.

Примечание переводчика: по мнению ничего не понимающих в трейдинге людей большинство сделок трейдера (или его торговой системы) должны быть прибыльными. Но на самом деле всё наоборот (это не удивительно что ничего не понимающие в трейдинге изначально имеют именно ошибочные ориентиры успеха, было бы странно если было бы наоборот) — для трендовых торговых систем иметь большинство сделок прибыльный попросту невыгодно (а зачастую просто убыточно в долгосрочной перспективе). По моему опыту я пришел к выводу что наиболее оптимальное соотношение для трендовых системы, а Turtle трендовая система, иметь 38% прибыльных сделок и, соответственно, 62% убыточных. Для того чтобы получать прибыль от трейдинг не нужно искать для себя убыточную систему с большим процентом прибыльных сделок. Вместо этого лучше искать прибыльную систему с малым процентом прибыльных сделок. Просто помните что для трендовой системы иметь большинство сделок убыточными это не плохо, а именно хорошо. Но подчеркну — для трендовых систем, а ведь есть ещё и не трендовые.

Если бы выигрышные сделки не заработали в среднем достаточно, чтобы компенсировать эти потери, «Черепахи» теряли бы деньги в долгосрочной перспективе. Каждая прибыльная торговая система имеет различную оптимальную точку выхода. Рассмотрим систему «Черепах»: если Вы выходите из выигрышных позиций с прибылью 1N, а из проигрышных позиций с убытком 2N, Вам потребуется вдвое больше выигрышных позиций, чтобы компенсировать убытки от убыточных позиций. Существует сложная связь между компонентами торговой системы. Это означает, что Вы не можете рассмотреть правильный выход для прибыльной позиции без учета входа, управления капиталом и других факторов. Правильный выход для выигрышных позиций — один из самых важных аспектов торговли, и наименее оцененный. Тем не менее, это может определять разницу между победой и поражением.

 

Выходы «Черепахи»

Выход из позиции по Системе-1 делался по 10-дневным минимумам для длинных позиций и 10-дневным максимумам для коротких позиций. Все юниты в позиции были бы закрыты, если цена пошла против позиции и пробила 10-дневый канал.

Выход из позиции по Системе-2 делался по 20-дневным минимумам для длинных позиций и 20-дневным максимумам для коротких позиций. Все юниты в позиции были бы закрыты, если цена пошла против позиции и пробила 20-дневный канал.

Как и в случае со входами, «Черепахи» обычно не размещали стоп-ордера на выход, а вместо этого следили за ценой в течение дня и начинали выходить рыночными ордерами («по рынку»), как только рынок начинал проходить через цену прорыва канала.

Примечание переводчика: снова напомню что «на рынке Ваши копейки никому не интересны». Скрывать цену своего стоп-лосса имеет смысл для относительно крупных игроков (а «Черепахи» таковыми были). Относительно самого рынка, разумеется, ведь сами рынки тоже разного размера (по объемам торгов и ликвидности), а значит понятие «крупный игрок» будет разниться. Условно говоря, на более-менее ликвидном рынке если Вы торгуете суммой меньше миллиона долларов, то никому не интересно где стоит Ваш стоп-лосс, и скрывать его смысла нет.

 

Это трудные выходы

Для большинства трейдеров выходы по системе «Черепах» были, пожалуй, самой сложной частью правил системы «Черепаха». Ожидание 10 или 20-дневного нового минимума часто может означать, что 20%, 40% и даже 100% значительной прибыли исчезают. Существует очень сильная тенденция хотеть выйти из позиции раньше. Требуется большая дисциплина, чтобы смотреть, как Ваша прибыль испаряется, чтобы удерживать Ваши позиции для действительно большого движения. Способность поддерживать дисциплину и придерживаться правил во время крупных выигрышных сделок является отличительной чертой опытного успешного трейдера.

Комментарий переводчика: при торговли вручную большая дисциплина действительно нужна и обязательна, никто не будет с этим спорить. А вот при торговле автоматически торговым роботом, дисциплина нужна значительно меньше ?

/

Robo.Trading

eVe Developer
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять