Turtle: Глава седьмая – Robo.trading

Turtle: Глава седьмая

  • Тактика
  • Создание ордеров
  • Быстрые рынки
  • Одновременные сигналы на вход
  • Покупает сила — продает слабость
  • Продление истекающих контрактов
  • В заключение

 

Бог в деталях

Известных архитектор Mies van der Rohe (взято из оригинала)

 

Размещение ордеров

Как упоминалось ранее, Ричард Деннис и Уильям Экхардт советовали «Черепахам» не использовать стопы при размещении ордеров. Нам посоветовали следить за рынком и вводить ордера, когда цена достигла нашей стоп-цены. Нам также сказали, что в целом лучше размещать лимитные ордера, а не рыночные ордера. Это связано с тем, что лимитные ордера дают шанс для лучшего исполнения (по более выгодной трейдеру цене) и меньшего проскальзывания, чем рыночные ордера. На любом рынке всегда есть ордеры и на покупку на продажу. Если в любое время цена предложения купить становится выше цены предложения продать, происходит сделка. Рыночный ордер всегда будет исполняться, когда объем будет достаточным, а иногда и по худшей цене для более крупных ордеров.

Как правило, происходит определенное количество относительно случайного движения цены, которое иногда называют отскоком. Идея использования лимитных ордеров заключается в том, чтобы разместить свой ордер в нижней части отскока, а не просто размещать ордер на рынке. Лимитный ордер не будет перемещать рынок, если это маленький ордер, и почти всегда будет перемещать его меньше, если это более крупный ордер.

Требуется определенный навык, чтобы определить лучшую цену для лимитного ордера, но с практикой Вы сможете получать более качественные наполнения, используя лимитные ордера, размещенные рядом с рынком, чем рыночные ордера.

Примечание переводчика: а вот здесь уже какая-то ерунда совсем пошла. Судя по тексту описывается уже бессистемный трейдинг (то есть зависящий от опыта/навыков трейдера), тогда как изначально декларировалось что Turtle это полная система, не требующая от трейдера ничего додумывать самостоятельно. Так как вышеописанное в принципе проверить нельзя, мы это проверять на бэктестах и не будем, а продолжим тестировать полностью механический вариант системы.

Быстрые рынки

Иногда рынок движется очень быстро через цены ордеров, и если Вы размещаете лимитный ордер, он просто не будет исполнен. В условиях быстрого рынка, рынок может переместить тысячи долларов за контракты всего за несколько минут. В подобных ситуациях «Черепахам» советовали не паниковать, и ждать, пока рынок начнет стабилизироваться, прежде чем размещать свои ордера.

Примечание надоедливого переводчика: простите, но тут опять уже полная ерунда пошла. Что значит «рынок начнет стабилизироваться»? Какими критериями должно определяться стабилизированный ли рынок сейчас или нет, какие цифры и коэффициенты должны быть в формуле определяющей стабилизировался ли рынок? Да и где сама формула? Ну и как мы должны проверять работают ли эти идеи, если автор рекомендует «Торгуйте как-нибудь хорошо, покупайте если выгодно, но потом закройте сделку в плюс» — нам нужна конкретика, а не расплывчатые невнятные советы «сделайте это хорошо».

Большинству начинающих трейдеров это трудно сделать. Они паникуют и размещают рыночные ордера. Они неизменно делают это в самый неподходящий момент и часто заканчивают торговать на максимуме или минимуме дня по наихудшей возможной цене.

Примечание переводчика: а чтобы этой беды избежать некоторые создают роботов, которые не паникуют.

На быстром рынке ликвидность временно иссякает. В случае быстро растущего рынка продавцы прекращают продавать и удерживают более высокую цену, и они не возобновят продажи, пока цена не перестанет расти. В этом сценарии спрос значительно возрастает, а разброс между спросом и предложением увеличивается. Покупатели теперь вынуждены платить намного более высокие цены, поскольку продавцы продолжают повышать свои запросы, и цена в конечном итоге движется так далеко и так быстро, что на рынок приходят новые продавцы, что приводит к стабилизации цены и зачастую к быстрому развороту и частичному падению назад. Рыночные ордера, размещаемые на быстром рынке, обычно заканчиваются заполнением по самой высокой цене накануне, именно в тот момент, когда рынок начинает стабилизироваться, когда приходят новые продавцы. Как Черепахи, мы подождали, пока появятся какие-то признаки хотя бы временного разворота цены, прежде чем размещать наши ордера, и это часто приводило к гораздо лучшему наполнению, чем было бы достигнуто с помощью рыночного ордера. Если бы рынок стабилизировался в точке, которая была выше нашей стоп-цены, мы бы вышли из рынка, но мы бы сделали это без паники.

/

Robo.Trading

eVe Developer
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять